دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از موضوعات مهم که در تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت می باشد، بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان اعتباری می باشد. بررسی و ارزیابی امکان حصول یا عدم حصول به نرخ بازده پیش بینی شده در ارزیابی پروژه های سرمایه ای را ریسک می نامند. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند. چرخه های تجاری، تورم، اوضاع سیاسی و بسیاری از عوامل دیگر بر عدم اطمینان نسبت به آینده تأثیر می گذارد. یکی از بهترین اصول سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها آنست که ریسک حاصل از سرمایه گذاری می بایست متناسب با بازده آن سرمایه گذاری باشد، از این رو شناسایی مهارتهای تجزیه و تحلیل اعتباری در بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

آنچه که در اعطاء تسهیلات اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است بررسی و ارزیابی احتمال بازگشت اصل سرمایه بهمراه سود حاصل از اعطای اعتبار است، در حقیقت بررسی و ارزیابی ریسک صنعت بانکداری دارای نگرشی هم عرض با بخش سرمایه گذاری می باشد، در مورد سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، سرمایه گذار به مطالعه و ارزیابی وضعیت شرکت مربوط پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل های مالی و اطمینان از اینکه سرمایه گذاری در شرکت مربوط دارای منافع بیشتری نسبت به سایر شرکتها می باشد، در آن شرکت اقدام به سرمایه گذاری می نماید و هر زمان که نیاز به مبلغ سرمایه گذاری پیدا نماید به سهولت می تواند با اندکی تغییر قیمت سهام خود را فروخته و سرمایه اش را وصول نماید. لیکن این موضوع در صنعت بانکداری از یک بعد دیگر مورد توجه قرار می گیرد، بدین معنی که در این بخش، زمانی که یک شرکت به عنوان مشتری اعتباری برای دریافت وام به بانک مراجعه نموده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می نماید بانک مورد نظر نیز پس از بررسی اسناد و مدارک شرکت نسبت به اعطاء تسهیلات به آن شرکت اقدام می نماید.

مقدمه
ریسک اعتباری
رتبه بندی اعتباری
تعریف رتبه بندی
چرا رتبه ها اهمیت دارند؟
رتبه ها و خطر نکول
مدلهای رتبه بندی
جدول 2-1 معیارهای رتبه بندی بانکها و موسسات رتبه بندی
اصول مدیریت ریسک اعتباری
اصول مربوط به ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری
ایجاد محیط مناسب برای مدیریت ریسک
انجام فعالیتهای مربوط به فرآیند اعطای اعتبار بدون نقص
حفظ ضوابط اجرایی مناسب برای اعتبارات، همچنین روند محاسبات و نظارت
حصول اطمینان از کنترل بر ریسک اعتباری
کاربرد شبکه های عصبی در برآورد ریسک اعتباری
شبکه های عصبی
ریسک اعتباری
ظرفیت اعتباری
3-1-6- برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری با استفاده از
شبکه های عصبی و مدل رگرسیون
الگوریتم یادگیری در شبکه های عصبی
اندازه شبکه عصبی
نسبت های مالی
 
الف) نسبت های نقدینگی
ب) نسبتهای فعالیت:
د) نسبت های سود آوری
1- نسبت حاشیه سود
2- نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)  
5- اهرم مالی

شامل 86 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی ریسک مشتریان

بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از رزفایل بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به صورت ورد ودر119صفحه

انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. لذا کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدری 1387) از طرفی امروزه صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه اند، در مواجهه با یک محیط رقابتی، تدوین استراتژی های رقابتی یک مسئله اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت است (مومنی 87) همچنین تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و بازده شرکت است. برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منبع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثیر آن بر بازده شرکت اهمیت بسزایی دارد که این مهم خود در گرو طرز عمل و شیوه کار مدیران سازمانها می باشد. استفاده از ابزارهای علمی سنجش کارایی و بهره‌وری می‌تواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و بکارگیری منابع باشد. امروزه با وجود فضای رقابتی، سازمانها علاوه بر اینکه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمانها نیازمند بکارگیری روش هایی در جهت ارزیابی عملکردشان می باشند چرا که ارزیابی عملکرد ضعف ها قوت ها و تهدیدها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روند ها نمایان می سازد.

تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی: شواهدی از بازار اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر104صفحه

چکیده:

سرمایه¬گذاران همواره به دنبال حداکثر سازی سود و همچنین کاهش ریسک سرمایه¬گذاری خود می¬باشند. برای نیل به این هدف تلاشی گسترده به منظور یافتن عوامل موثر بر سرمایه¬گذاری¬ها توسط سرمایه¬گذاران و پژوهشگران بازار انجام می¬گیرد. از عوامل مهمی که بر بازده سهام و دارایی-های مالی اثرگذار است عوامل روانی فعالین بازار می¬باشد. تاکنون روانشناسان عوامل روانی متعددی را شناسایی و معرفی کرده¬اند که بر رفتار سرمایه¬گذاران تاثیرگذار است یکی از این عوامل که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده عامل نگرش سرمایه¬گذاران می¬باشد. در پژوهش پیش رو با استفاده از فرمول EMSI عامل نگرش بازار سرمایه محاسبه شده و سپس به بررسی اثر این عامل بر بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل چند عاملی کارهارت پرداخته شده است. مدل بکار گرفته شده برای پژوهش رگرسیون حداقل مربعات معمولی بوده و از آزمون¬های فروض کلاسیک جهت بررسی صحت نتایج استفاده شده است. به منظور بررسی بلند مدت از داده¬های ماهانه بازار در خلال سال¬های 1384 الی 1392 استفاده شده که امکان بررسی دقیق¬تر را برای پژوهش فراهم میکند. نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری عامل نگرش سرمایه¬گذاران بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. همچنین بواسطه پژوهش انجام شده مشخص شد که عامل نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای توان پیشبینی¬کنندگی بازده سهام را دارا نبوده و نمیتوان از آن جهت پیشبینی بازده سهام بهره برد. نتایج همچنین روشن نمود که سهام کوچک و سهام رشدی بیشتر تحت تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران قرار می¬گیرند.

ارزیابی ریسک آلودگی کویر بر مقره‌های ولتاژ بالای کامپوزیتی

اختصاصی از رزفایل ارزیابی ریسک آلودگی کویر بر مقره‌های ولتاژ بالای کامپوزیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل ترجمه مقاله زیر می باشد:

Risk assessment of desert pollution on composite high voltage insulators

چکیده: 

خطوط انتقال واقع در بیابان ها  در معرض آب و هوا بیایانی، که یکی از ویژگی های آن طوفان شن می باشد، قرار دارند. در مدت طولانی با تجمع شن و ماسه و با اضافه شدن رطوبت  باران،  رطوبت محیطی و شبنم، یک لایه ی رسانا شکل می گیرد و جریان نشتی حاصله ممکن است منجر به تخلیه ی الکتریکی سطحی شود، که ممکن است طول عمر مقره را کوتاه کند  و یا سبب ایجاد جرقه در نتیجه قطع شبکه برق شود.  خطوط برق استراتژیک ساخته شده در صحرای سینا در مصر به طور معمول در معرض چنین خطری می باشند، که وقوع طوفان شن به خصوص در فصل بهار امری عادی تلقی می شود. با در نظر گرفتن  هزینه بسیار بالا ی عملیات تمیز کردن مقره، مقره های کامپوزیتی (لاستیک سیلیکون)  نامزد جایگزینی به جای مقره های سرامیکی در خطوط انتقال در صحرای سینا هستند. این مقاله شار جریان نشتی در مقره های کامپوزیتی، آلوده به شن و ماسه را بررسی می کند که به نوبه خود ارزیابی خرابی مقره در معرض خطر را نیز ممکن می سازد . مطالعه با استفاده از داده های واقعی  گزارش شده در  پروژه تحقیقاتی قبل در مورد  صحرای سینا انجام شده است، که در درجه اول شامل اندازه دانه شن های آلوده کننده و ترکیبات نمکی آن ها می شود. این مقاله همچنین برای مطالعه موردی خود از یک مقره ی کامپوزیت طراحی شده ی ABB  استفاده می کند. روش المان محدود سه بعدی برای شبیه سازی مقره و به دنبال آن توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی و همچنین شار جریان نشتی حاصله در سطح آلوده آن استفاده شده است.  یک روش جدید برای استخراج ویژگی های احتمالی جریان نشتی مقره مورد استفاده قرار گرفته است ، که به نوبه خود ارزیابی خطر خرابی مقره را ممکن می سازد. این مطالعه انتظار می رود برای ارزیابی بحرانی - و در نتیجه توجیه - استفاده از این نوع مقره ها در صحرای سینا و مناطق بحرانی مشابه ، کمک کند.

توضیحات: فایل ترجمه ، به صورت ورد می باشد و دارای 22 صفحه است.

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست

اختصاصی از رزفایل پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Received 25 July 2013
Revised 2 October 2013
Accepted 13 October 2013

Multiple-period market risk
prediction under long memory:
when VaR is higher than expected

Harald Kinateder and Niklas Wagner
Business Administration and Economics,
University of Passau, Passau, Germany

Abstract
Purpose – The paper aims to model multiple-period market risk forecasts under long memory
persistence in market volatility.
Design/methodology/approach – The paper proposes volatility forecasts based on a combination
of the GARCH(1,1)-model with potentially fat-tailed and skewed innovations and a long memory
specification of the slowly declining influence of past volatility shocks. As the square-root-of-time
rule is known to be mis-specified, the GARCH setting of Drost and Nijman is used as benchmark
model. The empirical study of equity market risk is based on daily returns during the period
January 1975 to December 2010. The out-of-sample accuracy of VaR predictions is studied for 5, 10, 20
and 60 trading days.
Findings – The long memory scaling approach remarkably improves VaR forecasts for the longer
horizons. This result is only in part due to higher predicted risk levels. Ex post calibration to equal
unconditional VaR levels illustrates that the approach also enhances efficiency in allocating VaR
capital through time.
Practical implications – The improved VaR forecasts show that one should account for long
memory when calibrating risk models.
Originality/value – The paper models single-period returns rather than choosing the simpler
approach of modeling lower-frequency multiple-period returns for long-run volatility forecasting. The
approach considers long memory in volatility and has two main advantages: it yields a consistent set
of volatility predictions for various horizons and VaR forecasting accuracy is improved.
Keywords GARCH, Hurst exponent, Long memory, Multiple-period value-at-risk,
Square-root-of-time rule, Volatility scaling
Paper type Research paper

عنوان فارسی مقاله

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت

هنگامی که  ارزش در معرض خطر VAR)(بالاتر از حد انتظار است

چکیده

هدف - هدف از ارائه این مقاله برای مدل کردن پیش بینی های ریسک بازار چند سری، تحت پایداری  حافظه بلند مدت در نوسانات بازار می باشد.

طراحی - روش شناسی – رویکرد

در این مقاله پیش بینی نوسانات ریسک بازار بر اساس ترکیبی از مدل-(گارچ GARCH 1،1)  با نوآوری های به طور بالقوه دمب چاق(دامنه) و نامتوازن و مشخصات حافظه بلند مدت از نفوذ کم کم رو به کاهش شوک های نوسانات گذشته،پیشنهاد می شود،  و به عنوان قاعده ریشه توان دوم   سری زمانی  که به اشتباه مشخص شده، شناخته شده می باشد.تهیه و تنظیم مدل گارچ توسط Drost و Nijman به عنوان مدل معیار مورد استفاده قرارمی گیرد. در این مطالعه تجربی ، ریسک بازار سهام مبتنی بر بازده داده های  روزانه طی سری زمانی ژانویه 1975 تا دسامبر 2010می باشد. نمونه خارج از دقت و صحت از پیش بینی های VAR برای معاملات 5، 10، 20 و 60 روزه ، مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی=29

تعداد صفحات مقاله فارسی=51

فایل ترجمه شده در فایل وورد  WORDمی باشد

قیمت فایل =20000 تومان