پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه -مورد مطالعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

اختصاصی از رزفایل پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد شاخص های چند گانه -مورد مطالعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:159

چکیده

سازمان­ها برای افزایش مزیت رقابتی و سود خود اقدام به سرمایه گذاری با توجه به منابع محدود می­کنند. سرمایه گذاری می­تواند در پروژه­های زیر ساختی، ارائه محصول جدید، فناوری اطلاعات و غیره باشد. سازمان­ها می­بایست علاوه بر تخصیص بهینه منابع با توجه به منابع محدود به یکی از نکات مهم در فرایند انتخاب پروژه، یعنی انطباق و سازگاری پروژه با اهداف و ماموریت های استراتژیک سازمان توجه داشته باشند. از طرفی همواره ریسک و عدم قطعیت موجب به خطر افتادن منابع و سلامت پروژه­های انتخابی می­گردد. همچنین بین عوامل مذکور تضاد دیده می­شود و بهبود یک هدف موجب کاهش هدف دیگر می­گردد. هر چه فرصت سرمایه گذاری دارای بازده بالاتری باشد ریسک زیادتری را با خود به همراه داشته و بالعکس. همچنین پروژه­هایی با عدم قطعیت بالا ریسک قابل توجهی را برای سازمان­ها با آستانه تحمل ریسک پایین تحمیل می­کنند و شکست چندین مورد از این پروژ­ها می­تواند برای آینده شرکت خطرناک باشد. انتخاب پروژه­ها با رویکرد مدیریت ریسک یکی از ابزارهایی است که می­تواند مدیریت سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری رساند. با توجه به ضرورت موضوع نیاز است تا سازمان­های سرمایه گذار با طراحی مدل انتخاب پروژه خاص سازمان خود از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی به اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه­ها را انتخاب نمایند. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با ارائه مدلی جامع در این زمینه بتوانیم ترکیب پروژه­ها را به نحوی انتخاب کنیم که علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی و استراتژیک حاصل از پروژه­ها، ریسک پروژه­های انتخابی نیز کمینه گردد و یا آستانه تحمل ریسک سازمان در فرآیند انتخاب پروژه در نظر گرفته شود. فرایند تصمیم گیری در مدل طراحی شده مبتنی بر سه جزء اصلی فرآیند، معیار و ابزار، و در سه فاز ارزیابی و غربالگری پروژه­ها، رتبه بندی پروژه­ها و انتخاب پروژه­های برتر می­باشد که در نهایت مدل طراحی شده در یک مورد عملی واقع در منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس پیاده سازی و مورد سنجش قرار گرفت. نتایج مورد نظر از پیاده سازی مدل طراحی شده در مورد مطالعه نشان می­دهد که پروژه­های انتخابی با توجه به محدودیت­های موجود ضمن حفظ همراستایی با استراتژی­های سازمان علاوه بر بیشینه سازی منافع مالی، مجموع ریسک سبد انتخابی را نیز کاهش داده است.

فهرست مطالب

فصل اول.. 0

1 مقدمه. 1

1-1 بیان مسئله.. 4

2-1   اهمیت و ضرورت موضوع.. 6

3-1 پرسش های اصلی .. 8

4-1 پرسش های فرعی.. 8

5-1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار.. 8

6-1 نوع تحقیق.. 9

7-1 قلمرو مکانی و زمانی جامعه تحقیق.. 9

8-1 روش کلی و چارچوب کلان نظری تحقیق.. 10

9-1   روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل داده ها   11

10-1 نوآوری تحقیق.. 11

11-1 محدودیت و مشکلات تحقیق.. 11

12-1   نقشه راه.. 12

13-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 13

فصل دوم.. 15

1-2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق.. 16

2-2 چارچوب های انتخاب پروژه.. 18

3-2 معیارها و ابزارها.. 22

4-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق   تحقیقات آرچر و قاسم زاده   22

5-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق   تحقیقات روانشادنیا.. 29

6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق   تحقیقات دورتا و همکاران.. 32

7-2 جمع بندی از تکنیک­های شرح داده شده.. 33

8-2 معیارها و شاخص­ها.. 35

9-2 اهداف مدیریت پورتفولیو طبق ادبیات.. 40

10-2 خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 43

فصل سوم.. 46

1-3 مقدمه فصل سوم.. 46

1-1-3 پرسش های اصلی.. 47

2-1-3 پرسش های فرعی.. 47

3-1-3 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار.. 47

4-1-3 نوع تحقیق.. 48

5-1-3 قلمرو مکانی، زمانی و نمونه و جامعه تحقیق.. 48

6-1-3 روشهای گردآوری داده­ها و ابزار مورد استفاده برای آن و تحلیل داده­ها:   48

7-1-3 نوآوری تحقیق.. 48

8-1-3 محدودیت و مشکلات تحقیق.. 49

2-3 یافته­ها.. 50

3-3 عوامل موثر در انتخاب تکنیک انتخاب پروژه.. 51

4-3 استراتژی های سرمایه گذاری.. 52

5-3 مسأله ارزیابی و رتبه بندی پروژه ها در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس.. 54

6-3   مفروضات حل مساله.. 55

7-3   فرایند پیشنهادی.. 58

8-3 مراحل فرایند پیشنهادی.. 62

1-8-3 مرحله اول: ارزیابی انفرادی سرمایه گذاری ها و حذف پروژه های ناکارآمد (Screening)   62

1-1-8-3 پیش غربال گری (ارزیابی اولیه): Pre Screening. 63

2-1-8-3 شناسایی شاخص های کمی و غربال گری کمی.. 66

3-1-8-3 شناسایی شاخص های کیفی و غربال گری کیفی.. 74

4-1-8-3 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های ریسک.. 74

1-4-1-8-3 تجزیه و تحلیل ریسک.. 75

2-4-1-8-3   شناسایی معیارهای ارزیابی ریسک.. 75

3-4-1-8-3   دسته بندی معیارهای ارزیابی ریسک.. 76

4-4-1-8-3   تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های مختلف.. 78

5-4-1-8-3   به کار گیری روش آنتروپی شانون جهت وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک   81

6-4-1-8-3   به کار گیری روش مجموع ساده وزین (SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک   82

2-8-3   رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی.. 84

1-2-8-3   مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی.. 84

1-1-2-8-3   قاعده انتخاب روش تصمیم گیری چند شاخصه.. 84

2-1-2-8-3   فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP).. 87

2-2-8-3   رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از روش TOPSIS. 93

3-8-3   مرحله سوم: انتخاب پروژه های سرمایه گذاری تحت محدودیت های موجود.. 97

1-3-8-3   مدل های بهینه سازی.. 97

2-3-8-3   برنامه ریزی عدد صحیح صفر و یک.. 98

3-3-8-3   تصمیم گیری با اهداف چندگانه (MODM) و روش معیار جامع.. 99

9-3 نکاتی در رابطه با سیستم های تصمیم گیری گروهی.. 102

10-3 خلاصه و نتیجه گیری فصل سوم:.. 104

فصل چهارم.. 107

1-4 چکیده فصل چهارم.. 107

2-4 معرفی پروژه ها.. 108

3-4 پیاده سازی چارچوب پیشنهادی در مورد مطالعه.. 110

1-3-4 مرحله اول: ارزیابی انفرادی پروژه ها Individual Project Evaluation. 110

1-1-3-4 زیرمرحله اول: پیش غربال گری یا Pre Screening. 110

2-1-3-4 زیر مرحله دوم: غربال گری کمی یا Quantitative Screening. 111

3-1-3-4 زیرمرحله سوم: غربال گری کیفی یا Qualititative Screening .. 112

4-1-3-4 زیرمرحله چهارم : تجزیه و تحلیل ریسک Risk Evaluation. 115

2-3-4 مرحله دوم: رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری.. 118

1-2-3-4 رتبه بندی پروژهها بر اساس شاخص­های ریسک.. 118

1-1-2-3-4 روش آنتروپی شانون در وزن دهی به معیارهای ارزیابی ریسک.. 118

2-1-2-3-4 به کار گیری روش مجموع ساده وزین(SAW) جهت رتبه بندی پروژه ها بر اساس شدت ریسک   118

2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها بر اساس شاخص های کمی و کیفی.. 119

1-2-2-3-4 مشخص کردن وزن معیارهای کمی و کیفی.. 120

2-2-2-3-4 رتبه بندی پروژه ها با استفاده از روش TOPSIS. 125

3-3-4 مرحله سوم: مدل سازی انتخاب پروژههای سرمایه­گذاری تحت محدودیت های موجود   128

1-3-3-4 برنامه نویسی ریاضی با استفادهLINGO برای به دست آوردن جواب بهینه   130

4-4 خلاصه و نتیجه گیری فصل چهارم:.. 136

فصل پنجم.. 138

1-5 سوالات تحقیق.. 138

2-5 اهداف تحقیق:.. 142

3-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 142

فهرست منابع و ماخذ.. 144

پیوست الف.. 149

پیـوست ب.. 150

پیـوست ج.. 152

پیـوست د.. 153

ABSTRACT  157