پکیج کامل استاندارد ASTM سری B تا 2010 شامل 738 فایل pdf

اختصاصی از رزفایل پکیج کامل استاندارد ASTM سری B تا 2010 شامل 738 فایل pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پکیج کامل استاندارد ASTM سری B تا 2010 شامل 738 فایل pdf

60 سوال رشته پداگوژی عمومی از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

اختصاصی از رزفایل 60 سوال رشته پداگوژی عمومی از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد 60 سوال از 2 دوره آزمون کتبی رشته پداگوژی عمومی از سری آزمونهای کتبی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است .

سری دوم سوالات تالیفی استعداد تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی

اختصاصی از رزفایل سری دوم سوالات تالیفی استعداد تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سری دوم  سوالات تالیفی استعداد تحصیلی

دانلود سوالات تالیفی درس استعداد تحصیلی همراه با پاسخ تشریحی و راهنما

در دو فایل جداگانه

یک فایل سوالات و یک فایل پاسخ تشریحی سوالات

آزمون استعداد تحصیلی از مواد آزمونی  برای همه رشته ها در آزمون دکتری است و ضریب آن 1 است

برای خرید روی عکس کلیک کنید

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست

اختصاصی از رزفایل پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت هنگامی که ارزش در معرض خطر (VAR) بالاتر از حد انتظاراست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Received 25 July 2013
Revised 2 October 2013
Accepted 13 October 2013

Multiple-period market risk
prediction under long memory:
when VaR is higher than expected

Harald Kinateder and Niklas Wagner
Business Administration and Economics,
University of Passau, Passau, Germany

Abstract
Purpose – The paper aims to model multiple-period market risk forecasts under long memory
persistence in market volatility.
Design/methodology/approach – The paper proposes volatility forecasts based on a combination
of the GARCH(1,1)-model with potentially fat-tailed and skewed innovations and a long memory
specification of the slowly declining influence of past volatility shocks. As the square-root-of-time
rule is known to be mis-specified, the GARCH setting of Drost and Nijman is used as benchmark
model. The empirical study of equity market risk is based on daily returns during the period
January 1975 to December 2010. The out-of-sample accuracy of VaR predictions is studied for 5, 10, 20
and 60 trading days.
Findings – The long memory scaling approach remarkably improves VaR forecasts for the longer
horizons. This result is only in part due to higher predicted risk levels. Ex post calibration to equal
unconditional VaR levels illustrates that the approach also enhances efficiency in allocating VaR
capital through time.
Practical implications – The improved VaR forecasts show that one should account for long
memory when calibrating risk models.
Originality/value – The paper models single-period returns rather than choosing the simpler
approach of modeling lower-frequency multiple-period returns for long-run volatility forecasting. The
approach considers long memory in volatility and has two main advantages: it yields a consistent set
of volatility predictions for various horizons and VaR forecasting accuracy is improved.
Keywords GARCH, Hurst exponent, Long memory, Multiple-period value-at-risk,
Square-root-of-time rule, Volatility scaling
Paper type Research paper

عنوان فارسی مقاله

پیش بینی ریسک بازار چند سری زمانی تحت حافظه بلندمدت

هنگامی که  ارزش در معرض خطر VAR)(بالاتر از حد انتظار است

چکیده

هدف - هدف از ارائه این مقاله برای مدل کردن پیش بینی های ریسک بازار چند سری، تحت پایداری  حافظه بلند مدت در نوسانات بازار می باشد.

طراحی - روش شناسی – رویکرد

در این مقاله پیش بینی نوسانات ریسک بازار بر اساس ترکیبی از مدل-(گارچ GARCH 1،1)  با نوآوری های به طور بالقوه دمب چاق(دامنه) و نامتوازن و مشخصات حافظه بلند مدت از نفوذ کم کم رو به کاهش شوک های نوسانات گذشته،پیشنهاد می شود،  و به عنوان قاعده ریشه توان دوم   سری زمانی  که به اشتباه مشخص شده، شناخته شده می باشد.تهیه و تنظیم مدل گارچ توسط Drost و Nijman به عنوان مدل معیار مورد استفاده قرارمی گیرد. در این مطالعه تجربی ، ریسک بازار سهام مبتنی بر بازده داده های  روزانه طی سری زمانی ژانویه 1975 تا دسامبر 2010می باشد. نمونه خارج از دقت و صحت از پیش بینی های VAR برای معاملات 5، 10، 20 و 60 روزه ، مورد مطالعه قرار می گیرد.

تعداد صفحات مقاله انگلیسی=29

تعداد صفحات مقاله فارسی=51

فایل ترجمه شده در فایل وورد  WORDمی باشد

قیمت فایل =20000 تومان

دانلود کتاب مکانیک سیالات سری شومز

اختصاصی از رزفایل دانلود کتاب مکانیک سیالات سری شومز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Schaum's Outlines Fluid_Mechanics

کتاب های سری شومز Schaum's Outlines  برا کلیه دروس اکادمیک در امریکا نوشته شده است و درایران برای رشته های فنی کتاب ها و رفرنس های شناخته شده ای می باشند.

در این پست کتاب مکانیک سیالات سری شومز که توسط پروفسور پوتر و پروفسور ویگرت از اساتید دانشگاه میشیگان امریکا نوشته شده است را برای دانلود شما عزیزان اماده کرده ایم.

از ویژگی های منحصر به فردی که برای این کتاب ذکر شده است اموزش گام به گام و روان مباحث مختلف درس مکانیک سیالات ، حل بیش از 480 نمونه سوال و مثال کاربردی در متن و پوشش تمامی مباحث تخصصی درس مکانیک سیالات در این کتاب می باشد.

فهرست فصول ده گانه کتاب مکانیک سیالات سری شومز به شرح زیر می باشد:

فصل 1. مباحث بنیادین مکانیک سیالات

فصل 2. استاتیک سیالات

فصل 3. حرکت شناسی سیالات

فصل 4. معادلات انتگرالی سیالات

فصل 5. معادلات دیفرانسیلی سیالات

فصل 6. انالیز ابعادی و شبیه سازی در مکانیک سیالات

فصل 7. جریان های داخلی

فصل 8. تحلیل جریان های خارجی

فصل 9. جریان های تراکم پذیر

فصل 10. جریان سیالات در پمپ ها و لوله ها

کتاب مکانیک سیالات شومز با حجمی کمتر از 4 مگابایت و قیمتی فوق العاده به همراه سه ضمیمه را   می توانید از لینک زیر دریافت نمایید :