روش های نوع- نیوتن برای برنامه ریزی تصادفی
چکیده- برنامه ریزی تصادفی با رویکردهای عملی برای تصمیم گیری تحت عدم اطمینان، با مدل سازی عدم اطمینان و خطرات همراه با تصمیم گیری در یک شکل مناسب برای بهینه سازی مورد توجه است. میدان با سهم هایی از چندین نظم همچون پژوهش عملیاتی، احتمال و آمارها، و صرفه جویی بسرعت در حال توسعه است. برنامه خطی تصادفی با رجوع می تواند بطور معادل بعنوان مسئله برنامه ریزی محدب تنظیم شود. مسئله اغلب مقیاس بزرگ است همچنانکه تابع هدف مستلزم یک انتظار، در یک مجموعه مجزا از سناریوها یا بعنوان انتگرال چند بعدی است. بعلاوه، تابع هدف احتمالا غیر قابل تشخیص است. این مقاله خلاصه ای از رشد اخیر روی تکنیک های هموار تخمین و روش های نوع نیوتن برای حل برنامه های خطی دو مرحله ای تصادفی با رجوع، و اجرای موازی این روش ها را فراهم می کند. یک مثال ساده عددی استفاده شد تا به پتانسیلی از رویکردهای هموارسازی اشاره کند.
Newton-Type Methods for Stochastic Programming
